Прокопій народився в Єрусалимі, в знатній родині й до хрещення носив ім'я Неаній. Виховувала його мати в язичницьких традиціях, дала йому гарну освіту, і Неаній влаштувався на імператорську службу до Діоклетіана та зробив військову кар'єру. За заслуги його поставили проконсулом в Олександрії та відправили переслідувати християн.
В дорозі Неанію з'явився Христос — чоловік довго розмовляв з Ісусом, а потім навернувся в християнство. Його мати, дізнавшись про це, донесла імператору. Неанія намагалися повернути в язичництво, але безуспішно. Тоді його доставили в Кесарію Палестинську і після катувань кинули в темницю. Всі рани Неанія зцілив Христос, який знову з'явився йому і хрестив під ім'ям Прокопій. Воїна ще не раз катували, але він невпинно молився, бачачи це багато язичників, в тому числі і його мати, навернулися в християнство. Тоді Прокопія веліли стратити.
